PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTHEX с SHOYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NTHEX с SHOYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NTHEX (Northeast Investors Trust) and SHOYX (American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, NTHEX returned 4.10%/yr vs 6.32%/yr for SHOYX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. NTHEX charges 1.83%/yr vs 0.75%/yr for SHOYX.

Доходность

Сравнение доходности NTHEX и SHOYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northeast Investors Trust (NTHEX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTHEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у SHOYX с доходностью 2.27%. За последние 10 лет акции NTHEX уступали акциям SHOYX по среднегодовой доходности: 4.10% против 6.32% соответственно.

NTHEX

1 день
0.26%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.21%
3 года*
8.29%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.10%

SHOYX

1 день
0.00%
1 месяц
0.07%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.87%
1 год
10.13%
3 года*
9.05%
5 лет*
4.97%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTHEX и SHOYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTHEX
Northeast Investors Trust		1.18%10.27%6.94%10.83%-4.89%5.17%-3.61%0.92%-4.85%6.28%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		2.27%9.52%8.69%11.30%-8.20%8.82%6.49%12.34%-1.20%7.32%

Correlation

The correlation between NTHEX and SHOYX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.40

The correlation between NTHEX and SHOYX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Investors Trust

American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y

Часто сравнивают с NTHEX:
NTHEX с RPHIXNTHEX с SHYPXNTHEX с FHYSXNTHEX с FOCIXNTHEX с XILSXNTHEX с FAHCXNTHEX с FIQTX
Часто сравнивают с SHOYX:
SHOYX с SPHIXSHOYX с AHLPXSHOYX с SCFIXSHOYX с AVFIXSHOYX с FAGIXSHOYX с PRHYXSHOYX с SHYPX

Доходность на риск

NTHEX vs. SHOYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTHEX
Ранг доходности на риск NTHEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTHEX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTHEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTHEX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTHEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SHOYX
Ранг доходности на риск SHOYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOYX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTHEX c SHOYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northeast Investors Trust (NTHEX) и American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTHEXSHOYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
3.62

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.59
6.74

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.95

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.02

5.16

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.71

26.52

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTHEX vs. SHOYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTHEX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа SHOYX равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTHEX и SHOYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTHEXSHOYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.62

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

1.24

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.40

-0.72

Просадки

Сравнение просадок NTHEX и SHOYX

Максимальная просадка NTHEX за все время составила -50.61%, что больше максимальной просадки SHOYX в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTHEX и SHOYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTHEXSHOYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.61%

-24.66%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.00%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.28%

-3.67%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.33%

-12.31%

+3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.77%

-24.66%

+3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.11%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-1.88%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.39%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NTHEX и SHOYX

Northeast Investors Trust (NTHEX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y (SHOYX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что NTHEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTHEXSHOYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.78%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

2.08%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

2.84%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

4.32%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

5.12%

+0.44%

Сравнение комиссий NTHEX и SHOYX

NTHEX берет комиссию в 1.83%, что несколько больше комиссии SHOYX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTHEX и SHOYX

Дивидендная доходность NTHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности SHOYX в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTHEX
Northeast Investors Trust		4.47%4.57%5.63%5.00%2.92%5.68%5.91%5.62%5.37%6.34%6.43%8.83%
SHOYX
American Beacon SiM High Yield Opportunities Fund Class Y		6.28%6.97%5.67%5.62%4.38%5.43%6.30%6.17%6.36%5.79%6.63%5.19%

Часто задаваемые вопросы

NTHEX and SHOYX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTHEX has higher volatility (1.18%) compared to SHOYX (0.78%). In terms of maximum drawdown, NTHEX dropped -50.61% vs SHOYX's -24.66%.

SHOYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTHEX и SHOYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор