- ISIN
- US6642101017
- CUSIP
- 664210101
- Эмитент
- Northeast Investors
- Дата выпуска
- 1 мар. 1950 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NTHEX
Northeast Investors Trust (NTHEX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции NTHEX — $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NTHEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Northeast Investors Trust (NTHEX) показал доход в 1.18% с начала года и 12.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTHEX составила 4.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Northeast Investors Trust
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 4.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NTHEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении NTHEX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 30 апр. 1980 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 28 февр. 1980 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.00% | -0.52% | 1.06% | 0.12% | -0.00% | 1.18% | ||||||
| 2025 | 1.37% | 0.27% | -1.09% | -0.55% | -0.85% | 2.55% | 7.46% | 0.27% | 0.52% | -0.77% | 0.40% | 0.52% | 10.27% |
| 2024 | 1.94% | 0.28% | 0.83% | -0.00% | 0.83% | -1.65% | 0.84% | 1.12% | 1.66% | 1.63% | 0.13% | -0.82% | 6.94% |
| 2023 | 2.34% | 0.29% | 0.87% | 0.57% | -0.57% | 1.16% | 0.57% | 2.02% | -0.85% | -1.43% | 3.20% | 2.27% | 10.83% |
| 2022 | -0.27% | -0.54% | -0.82% | -0.55% | 1.14% | -3.60% | 2.01% | -1.41% | -3.43% | 2.37% | 0.29% | 0.00% | -4.89% |
| 2021 | 1.34% | 1.60% | 1.59% | 0.26% | 0.52% | -0.79% | -0.53% | 0.01% | 0.81% | -0.27% | -0.55% | 1.09% | 5.17% |
Метрики бенчмарка
Northeast Investors Trust has an annualized alpha of 3.81%, beta of 0.11, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participated in 31.56% of S&P 500 Index downside but only 31.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.07 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.07 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.81%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 31.22%
- Участие в снижении
- 31.56%
Комиссия
Комиссия NTHEX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NTHEX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northeast Investors Trust (NTHEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NTHEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 2.93 | +4.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.71 | 13.52 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northeast Investors Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.18 | $0.21 | $0.18 | $0.10 | $0.21 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.30 | $0.31 | $0.39 |
Дивидендный доход | 4.47% | 4.57% | 5.63% | 5.00% | 2.92% | 5.68% | 5.91% | 5.62% | 5.37% | 6.34% | 6.43% | 8.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northeast Investors Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Northeast Investors Trust показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка Northeast Investors Trust составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -50.61%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 9mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.14%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 8y 7mo | 10y 28dсент. 2014 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 1981 года1981 | -25.14%сент. 1981 г. | 1y 2mo | 1y 7mo | 2y 9moиюль 1980 г. - апр. 1983 г. |
Коррекция 1984 года1984 | -19.81%май 1984 г. | 1y 6d | 1y 8mo | 2y 8moмай 1983 г. - февр. 1986 г. |
Коррекция 1998 года1998 | -14.16%окт. 1998 г. | 2mo 25d | 4y 8mo | 4y 11moиюль 1998 г. - июнь 2003 г. |
Показатели просадок
| NTHEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.61% | -56.78% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -9.10% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.28% | -18.90% | +15.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.33% | -25.43% | +17.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.77% | -33.92% | +13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.74% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.72% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.97% | -1.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NTHEX
Добавьте Northeast Investors Trust в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NTHEX