PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Northeast Investors Trust (NTHEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Northeast Investors Trust (NTHEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6642101017

CUSIP

664210101

Эмитент

Northeast Investors

Дата выпуска

1 мар. 1950 г.

Категория

High Yield Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия NTHEX составляет 1.83%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northeast Investors Trust

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Northeast Investors Trust (NTHEX) показал доход в -0.86% с начала года и 2.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NTHEX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NTHEX

С начала года

-0.86%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-1.67%

1 год

2.01%

3 года

4.53%

5 лет

4.63%

10 лет

1.36%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NTHEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.38%0.27%-1.09%-0.55%-0.85%-0.86%
20241.94%0.28%0.83%-0.00%0.83%-1.65%0.84%1.12%1.66%1.63%0.13%-0.82%6.94%
20232.34%0.29%0.87%0.57%-0.58%1.16%0.58%2.02%-0.85%-0.86%2.60%2.27%10.83%
2022-0.27%0.83%-0.82%-0.82%1.42%-3.60%2.01%-0.30%-3.43%2.36%0.29%0.00%-2.48%
20211.35%1.60%1.58%0.26%0.52%-0.79%-0.53%0.01%0.81%-0.27%-0.55%1.09%5.17%
2020-1.71%-2.52%-10.08%5.75%1.65%0.54%1.61%0.26%-0.27%0.54%1.34%0.00%-3.61%
20190.93%0.93%0.47%-0.23%0.46%-0.23%-0.70%-0.70%-0.72%-0.00%0.24%0.49%0.92%
20181.90%-3.11%-1.30%1.10%1.08%-0.00%0.65%-0.65%-0.22%-0.44%-1.33%-2.73%-5.05%
20170.84%0.62%-0.21%0.63%0.41%1.70%2.09%-0.61%0.42%-0.41%-0.83%1.50%6.28%
2016-7.80%-5.28%2.68%8.36%4.59%1.41%2.54%4.76%0.00%1.31%1.20%2.82%16.71%
2015-3.15%4.61%-2.11%0.54%-0.69%-0.37%-2.02%-4.13%-3.19%2.88%-3.89%-7.43%-17.88%
20140.46%2.02%0.30%0.76%1.09%0.31%0.45%0.57%-1.07%-0.46%-0.42%-8.92%-5.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NTHEX составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NTHEX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NTHEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTHEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTHEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTHEX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTHEX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northeast Investors Trust (NTHEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Northeast Investors Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.68
  • За 10 лет: 0.20
  • За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Northeast Investors Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.

5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.19$0.21$0.18$0.19$0.21$0.22$0.23$0.22$0.30$0.31$0.39$0.50

Дивидендный доход

5.24%5.63%5.00%5.56%5.68%5.91%5.62%5.14%6.34%6.43%8.83%8.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northeast Investors Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.08
2024$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.21
2023$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.18
2022$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.19
2021$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.21
2020$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.22
2019$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.23
2018$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.22
2017$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.30
2016$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.31
2015$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.39
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Northeast Investors Trust показал максимальную просадку в 50.38%, зарегистрированную 5 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.

Текущая просадка Northeast Investors Trust составляет 2.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.38%19 июн. 2007 г.4305 мар. 2009 г.40613 окт. 2010 г.836
-36.14%4 сент. 2014 г.37429 февр. 2016 г.215116 сент. 2024 г.2525
-15.38%13 сент. 1989 г.31020 нояб. 1990 г.16711 июл. 1991 г.477
-14.12%21 июл. 1998 г.6214 окт. 1998 г.89019 апр. 2002 г.952
-11.84%8 июл. 2011 г.624 окт. 2011 г.11013 мар. 2012 г.172
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...