Сравнение VWEHX с CPMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).
VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEHX и CPMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEHX и CPMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -1.15% | 9.38% | 6.33% | 11.66% | -9.04% | 2.97% | 5.30% | 15.81% | -2.93% | 7.05% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 0.09% | 6.65% | -3.47% | 8.13% | -0.22% | 3.86% | 13.43% | 6.82% | -1.19% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEHX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWEHX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 5.18% против 4.32% соответственно.
VWEHX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 5.18%
CPMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEHX и CPMPX
VWEHX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.
Доходность на риск
VWEHX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск
VWEHX
CPMPX
Сравнение VWEHX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEHX | CPMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 3.37 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 5.48 | -2.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.89 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 4.84 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 18.86 | -7.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.37 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.10 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VWEHX и CPMPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEHX и CPMPX
Дивидендная доходность VWEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности CPMPX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.78% | 6.15% | 6.11% | 5.68% | 5.11% | 3.43% | 4.62% | 5.24% | 5.94% | 5.29% | 5.41% | 6.42% |
CPMPX Changing Parameters Fund | 3.82% | 3.83% | 0.00% | 4.26% | 5.03% | 4.24% | 6.94% | 2.85% | 1.71% | 3.32% | 2.25% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок VWEHX и CPMPX
Максимальная просадка VWEHX за все время составила -30.17%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEHX и CPMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.17% | -8.87% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -1.31% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.83% | -8.13% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.69% | -8.13% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.83% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.30% | -1.87% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.34% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEHX и CPMPX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VWEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEHX | CPMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.70% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.38% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 1.90% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.85% | 3.83% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.26% | 3.13% | +2.13% |