PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWEAX с RITGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWEAX (Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares) and RITGX (American Funds American High-Income Trust® Class R-6) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, VWEAX returned 5.24%/yr vs 6.35%/yr for RITGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VWEAX charges 0.13%/yr vs 0.32%/yr for RITGX.

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 5.24% против 6.35% соответственно.

VWEAX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.73%
3 года*
8.21%
5 лет*
4.15%
10 лет*
5.24%

RITGX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.62%
1 год
8.43%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.90%
10 лет*
6.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWEAX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		1.01%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		2.04%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Correlation

The correlation between VWEAX and RITGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between VWEAX and RITGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с VASGXRITGX с ARTFXRITGX с VIPIXRITGX с SPY

Доходность на риск

VWEAX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXRITGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.47

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.34

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.56

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.56

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.07

16.08

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.98

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

1.15

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.20

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и RITGX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и RITGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWEAXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-21.20%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.41%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.32%

-3.92%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-13.75%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-21.20%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.30%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.23%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.53%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и RITGX

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.98%, в то время как у American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWEAXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

1.20%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.67%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

3.47%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.91%

5.03%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.28%

5.52%

-0.24%

Сравнение комиссий VWEAX и RITGX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и RITGX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности RITGX в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.66%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		6.37%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Часто задаваемые вопросы

VWEAX and RITGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITGX has higher volatility (1.20%) compared to VWEAX (0.98%). In terms of maximum drawdown, VWEAX dropped -30.05% vs RITGX's -21.20%.

RITGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWEAX и RITGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор