PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWEAX с RITGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWEAX с RITGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX).

VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и RITGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWEAX и RITGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у RITGX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции VWEAX уступали акциям RITGX по среднегодовой доходности: 5.28% против 6.57% соответственно.

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM
Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VIPIXRITGX с VASGXRITGX с ARTFX

Сравнение комиссий VWEAX и RITGX

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RITGX в 0.32%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWEAX vs. RITGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWEAX c RITGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWEAXRITGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.60

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.09

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.83

2.15

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

9.13

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWEAX vs. RITGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RITGX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и RITGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWEAXRITGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.60

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

1.20

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.18

+0.04

Корреляция

Корреляция между VWEAX и RITGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и RITGX

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности RITGX в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и RITGX

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки RITGX в -21.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и RITGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWEAXRITGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-21.20%

-8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.38%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.77%

-13.75%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

-21.20%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-2.25%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.80%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и RITGX

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) имеют волатильность 1.39% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWEAXRITGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.39%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46%

4.34%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.86%

4.98%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.27%

5.52%

-0.25%