Сравнение VWCE.DE с VWO
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 12.28%/yr vs 5.50%/yr for VWO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и VWO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 10.06%.
VWCE.DE
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 12.64% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 10.06% | 10.70% | 17.89% | 5.98% | -12.90% | 8.83% | 5.68% | 6.47% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and VWO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.54 |
The correlation between VWCE.DE and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. VWO — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
VWO
Сравнение VWCE.DE c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWCE.DE | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.59 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 9.02 | +7.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWCE.DE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.55 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.35 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.21 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и VWO
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки VWO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и VWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -62.50% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.08% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -17.82% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -19.58% | -1.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -4.26% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -12.67% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.60% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и VWO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 5.42% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 12.28% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.12% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.75% | 15.88% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.50% | -2.34% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и VWO
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и VWO
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.50% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and VWO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while VWO is Emerging Markets Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор