PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 8.31%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как V торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения V были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у V с доходностью -6.27%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

V

1 день
1.13%
1 месяц
0.85%
С начала года
-6.27%
6 месяцев
-5.55%
1 год
-8.05%
3 года*
11.25%
5 лет*
8.31%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и V

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
V
Visa Inc.		-6.27%-1.50%30.39%22.52%2.58%7.14%7.47%2.18%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.39

Over the past year, the correlation between VWCE.DE and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VWCE.DE vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.54

+2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
-0.65

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.92

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.72

+4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

-1.37

+17.44

VWCE.DE vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и V

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки V в -43.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-43.60%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-17.13%

+10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.00%

+4.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-26.00%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-19.52%

+18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-8.02%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

11.31%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и V

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.77%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

18.02%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

22.96%

-11.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

23.04%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

24.94%

-8.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и V

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор