Сравнение VWCE.DE с QUAL
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 12.99%/yr for QUAL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и QUAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 11.13%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
QUAL
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 14.09%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и QUAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 11.13% | -0.72% | 30.36% | 26.96% | -15.57% | 36.43% | 7.39% | 7.74% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and QUAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between VWCE.DE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
QUAL
Сравнение VWCE.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | QUAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 3.01 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 12.05 | +4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и QUAL
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и QUAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -33.56% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -7.03% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -23.13% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -23.13% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.47% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.77% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и QUAL
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | QUAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 2.85% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 8.87% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 11.98% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 17.15% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 18.57% | -2.41% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и QUAL
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и QUAL
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and QUAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.15% for QUAL.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и QUAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор