PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWCE.DE с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как QUAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 11.13%.


VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*

QUAL

1 день
0.55%
1 месяц
3.04%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.91%
1 год
22.69%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и QUAL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
11.13%-0.72%30.36%26.96%-15.57%36.43%7.39%7.74%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and QUAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.57

The correlation between VWCE.DE and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

VWCE.DE vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VWCE.DEQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.01

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

12.05

+4.02

VWCE.DE vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и QUAL

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и QUAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWCE.DEQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-33.56%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.03%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.13%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-23.13%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

0.00%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.47%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.77%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и QUAL

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWCE.DEQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.85%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

8.87%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.98%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

17.15%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.57%

-2.41%

Сравнение комиссий VWCE.DE и QUAL

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и QUAL

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VWCE.DE and QUAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWCE.DE.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.15% for QUAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор