PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 4.44%/yr for O. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 15.45%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

O

1 день
1.39%
1 месяц
2.57%
С начала года
15.45%
6 месяцев
13.22%
1 год
14.71%
3 года*
4.14%
5 лет*
4.44%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и O

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
O
Realty Income Corporation		15.45%-1.11%4.35%-7.41%-1.63%33.22%-18.88%7.52%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and O is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.17

The correlation between VWCE.DE and O shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

VWCE.DE vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
0.90

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.31

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.16

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

1.41

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

3.27

+12.80

VWCE.DE vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и O

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-48.59%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-10.26%

+3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-23.22%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-37.26%

+16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-9.36%

+7.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-14.59%

+9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

4.43%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и O

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.60%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.25%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

16.19%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

18.89%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

25.95%

-9.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и O

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and O have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор