Сравнение VWCE.DE с MSFT
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 10.57%/yr for MSFT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -17.60%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
MSFT Microsoft Corporation | -17.60% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 12.13% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and MSFT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. MSFT — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
MSFT
Сравнение VWCE.DE c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.53 | +4.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -1.04 | +17.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и MSFT
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -51.87% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -33.31% | +26.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -33.31% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -33.31% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -27.18% | +25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -10.44% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 16.92% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и MSFT
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.41%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 10.41% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 22.07% | -13.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 25.82% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 26.51% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 27.45% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и MSFT
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and MSFT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор