PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с CVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 17.39%/yr for CVX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 27.10%.

VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—

CVX

1 день
0.84%
1 месяц
2.13%
С начала года
27.10%
6 месяцев
29.08%
1 год
33.49%
3 года*
7.72%
5 лет*
17.39%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и CVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
CVX
Chevron Corporation		27.10%-2.96%7.97%-16.22%68.28%57.18%-32.06%-3.43%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and CVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.25

The correlation between VWCE.DE and CVX shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Chevron Corporation

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

VWCE.DE vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWCE.DECVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
1.48

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.04

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.16

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

5.52

+10.56

VWCE.DE vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа CVX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и CVX

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки CVX в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DECVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-54.63%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-16.17%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-25.72%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-30.93%

+9.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-11.16%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-11.70%

+7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

6.32%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и CVX

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DECVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

8.17%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

19.25%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

23.58%

-11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

25.97%

-12.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

29.78%

-13.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и CVX

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and CVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор