PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWCE.DE с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.92%.


VWCE.DE

1 день
1.82%
1 месяц
0.89%
С начала года
11.72%
6 месяцев
13.39%
1 год
26.35%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.89%
10 лет*

BTAL

1 день
-0.01%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-18.92%
6 месяцев
-18.07%
1 год
-37.54%
3 года*
-14.18%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
-5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BTAL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
11.72%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%7.08%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
-18.92%-29.65%20.28%-17.65%27.95%0.16%-20.96%2.02%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and BTAL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

-0.35

The correlation between VWCE.DE and BTAL shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Доходность на риск

VWCE.DE vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VWCE.DEBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.76

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

-0.97

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.07

-1.58

+17.65

VWCE.DE vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и BTAL

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BTAL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BTAL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWCE.DEBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-53.55%

+20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-37.93%

+31.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-48.02%

+26.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

-48.04%

+26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-53.26%

+51.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-20.60%

+15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

23.13%

-21.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и BTAL

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWCE.DEBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

9.66%

-6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

18.52%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

24.34%

-12.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

21.73%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

19.62%

-3.46%

Сравнение комиссий VWCE.DE и BTAL

VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и BTAL

VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund
3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


VWCE.DE and BTAL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while BTAL is Long-Short. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 2.11% for BTAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор