Сравнение VWCE.DE с BTAL
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs -4.07%/yr for BTAL. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и BTAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как BTAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -18.92%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
BTAL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -18.92%
- 6 месяцев
- -18.07%
- 1 год
- -37.54%
- 3 года*
- -14.18%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- -5.35%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и BTAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -18.92% | -29.65% | 20.28% | -17.65% | 27.95% | 0.16% | -20.96% | 2.02% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and BTAL is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | -0.35 |
The correlation between VWCE.DE and BTAL shifts across timeframes, from -0.45 (1 year) to -0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. BTAL — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
BTAL
Сравнение VWCE.DE c BTAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | BTAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.76 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | -0.97 | +4.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | -1.58 | +17.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и BTAL
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки BTAL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и BTAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -53.55% | +20.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -37.93% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -48.02% | +26.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -48.04% | +26.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -53.26% | +51.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -20.60% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 23.13% | -21.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и BTAL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | BTAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 9.66% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 18.52% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 24.34% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 21.73% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 19.62% | -3.46% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и BTAL
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и BTAL
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and BTAL have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while BTAL is Long-Short. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and AGF. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 2.11% for BTAL.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и BTAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор