Сравнение VWCE.DE с AVDS
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VWCE.DE is passively managed, while AVDS is actively managed. Over the past year, VWCE.DE returned 25.76% vs 29.67% for AVDS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWCE.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for AVDS.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и AVDS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWCE.DE торгуется в EUR, в то время как AVDS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVDS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у AVDS с доходностью 13.15%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
AVDS
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 15.41%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и AVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 5.68% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 13.15% | 21.79% | 10.02% | 4.49% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and AVDS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between VWCE.DE and AVDS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. AVDS — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
AVDS
Сравнение VWCE.DE c AVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | AVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 2.83 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 12.08 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и AVDS
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки AVDS в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и AVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -15.03% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -10.52% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.64% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -1.90% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.46% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и AVDS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.40%, в то время как у Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | AVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 4.72% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 11.14% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 13.18% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 13.73% | +0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 13.73% | +2.43% |
Сравнение комиссий VWCE.DE и AVDS
VWCE.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVDS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCE.DE и AVDS
VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.29% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and AVDS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
VWCE.DE is categorized as Global Equities, while AVDS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.19% for VWCE.DE and 0.30% for AVDS.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и AVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор