Сравнение VWCE.DE с ^STOXX
VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past 5 years, VWCE.DE returned 11.89%/yr vs 6.72%/yr for ^STOXX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VWCE.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWCE.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у ^STOXX с доходностью 6.82%.
VWCE.DE
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам VWCE.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 11.72% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 7.08% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 6.82% | 17.42% | 5.39% | 12.74% | -13.06% | 22.10% | -3.83% | 6.24% |
Correlation
The correlation between VWCE.DE and ^STOXX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between VWCE.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWCE.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
VWCE.DE
^STOXX
Сравнение VWCE.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWCE.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.61 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.07 | 5.82 | +10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWCE.DE и ^STOXX
Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWCE.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.43% | -60.54% | +27.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -9.56% | +3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | -16.56% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.07% | -22.55% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.10% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -14.61% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.68% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWCE.DE и ^STOXX
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с STOXX Europe 600 Index (^STOXX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWCE.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 3.17% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 10.28% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 12.30% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.22% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.50% | +0.66% |
Часто задаваемые вопросы
VWCE.DE and ^STOXX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор