PortfoliosLab logo
Сравнение VWAHX с PFMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWAHX и PFMIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VWAHX и PFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
188.49%
150.72%
VWAHX
PFMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWAHX:

0.26

PFMIX:

0.38

Коэф-т Сортино

VWAHX:

0.37

PFMIX:

0.53

Коэф-т Омега

VWAHX:

1.06

PFMIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VWAHX:

0.24

PFMIX:

0.38

Коэф-т Мартина

VWAHX:

0.90

PFMIX:

1.37

Индекс Язвы

VWAHX:

1.76%

PFMIX:

1.48%

Дневная вол-ть

VWAHX:

6.22%

PFMIX:

5.34%

Макс. просадка

VWAHX:

-34.50%

PFMIX:

-26.50%

Текущая просадка

VWAHX:

-4.28%

PFMIX:

-3.17%

Доходность по периодам

С начала года, VWAHX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у PFMIX с доходностью -1.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWAHX имеют среднегодовую доходность 2.68%, а акции PFMIX немного впереди с 2.77%.


VWAHX

С начала года

-2.35%

1 месяц

-1.40%

6 месяцев

-1.97%

1 год

1.87%

5 лет

2.13%

10 лет

2.68%

PFMIX

С начала года

-1.33%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

-1.09%

1 год

2.24%

5 лет

1.98%

10 лет

2.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWAHX и PFMIX

VWAHX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PFMIX в 0.44%.


График комиссии PFMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFMIX: 0.44%
График комиссии VWAHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWAHX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWAHX и PFMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWAHX
Ранг риск-скорректированной доходности VWAHX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWAHX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWAHX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWAHX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWAHX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

PFMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PFMIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFMIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFMIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFMIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFMIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWAHX c PFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) и PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWAHX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWAHX: 0.26
PFMIX: 0.38
Коэффициент Сортино VWAHX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWAHX: 0.37
PFMIX: 0.53
Коэффициент Омега VWAHX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWAHX: 1.06
PFMIX: 1.09
Коэффициент Кальмара VWAHX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWAHX: 0.24
PFMIX: 0.38
Коэффициент Мартина VWAHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWAHX: 0.90
PFMIX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа VWAHX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PFMIX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWAHX и PFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.26
0.38
VWAHX
PFMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWAHX и PFMIX

Дивидендная доходность VWAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности PFMIX в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWAHX
Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.91%3.75%3.53%3.37%2.86%3.09%3.36%3.79%3.69%3.75%3.69%3.78%
PFMIX
PIMCO Municipal Bond Fund
4.05%4.06%3.76%3.05%2.13%2.45%3.24%3.77%3.43%3.44%3.51%3.17%

Просадки

Сравнение просадок VWAHX и PFMIX

Максимальная просадка VWAHX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки PFMIX в -26.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWAHX и PFMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.28%
-3.17%
VWAHX
PFMIX

Волатильность

Сравнение волатильности VWAHX и PFMIX

Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с PIMCO Municipal Bond Fund (PFMIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VWAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.83%
4.01%
VWAHX
PFMIX