PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVSGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

VVSGX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VVSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		-3.14%8.99%10.85%7.88%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, VVSGX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

VVSGX

1 день
4.62%
1 месяц
-6.72%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.44%
1 год
15.45%
3 года*
8.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с PSA.TOVVSGX с VCSTXVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с VGLSX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий VVSGX и CMCIX

VVSGX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

VVSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVSGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

-0.19

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.14

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

-0.27

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

-0.68

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVSGX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

-0.19

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.23

-0.34

Корреляция

Корреляция между VVSGX и CMCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVSGX и CMCIX

Дивидендная доходность VVSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM2025202420232022
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.57%0.00%0.00%7.74%10.27%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVSGX и CMCIX

Максимальная просадка VVSGX за все время составила -44.74%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVSGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-21.50%

-23.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-12.55%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.17%

-14.52%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.32%

-6.17%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

4.94%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VVSGX и CMCIX

VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что VVSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.15%

5.32%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

10.78%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.25%

19.29%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.66%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

16.66%

+8.49%