Сравнение VVPSX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
VVPSX управляется Vulcan Value Partners. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VVPSX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVPSX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | -7.72% | 8.87% | -1.40% | 19.75% | -45.18% | 45.53% | -3.33% | 35.94% | -14.51% | 11.42% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, VVPSX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VVPSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 3.12% против 10.62% соответственно.
VVPSX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -11.26%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- 3.12%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVPSX и AZBIX
VVPSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
VVPSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
VVPSX
AZBIX
Сравнение VVPSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVPSX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.66 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.85 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 6.82 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 1.11 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.27 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.50 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VVPSX и AZBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVPSX и AZBIX
Дивидендная доходность VVPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVPSX Vulcan Value Partners Small Cap Fund | 2.58% | 2.38% | 1.17% | 0.35% | 14.10% | 22.85% | 0.09% | 4.60% | 18.92% | 6.38% | 0.32% | 0.00% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок VVPSX и AZBIX
Максимальная просадка VVPSX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVPSX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -40.80% | -14.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.65% | -11.76% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.43% | -29.85% | -25.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.43% | -40.80% | -14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.17% | -5.35% | -35.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -7.80% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 3.19% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVPSX и AZBIX
Текущая волатильность для Vulcan Value Partners Small Cap Fund (VVPSX) составляет 6.07%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VVPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVPSX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 7.23% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 13.00% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.35% | 19.97% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.39% | 20.54% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.62% | 21.31% | +2.31% |