Сравнение VVOIX с CISMX
VVOIX (Invesco Value Opportunities Fund Class Y) and CISMX (Clarkston Partners Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VVOIX returned 16.60%/yr vs 5.86%/yr for CISMX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VVOIX charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for CISMX.
Доходность
Сравнение доходности VVOIX и CISMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVOIX показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у CISMX с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции VVOIX превзошли акции CISMX по среднегодовой доходности: 16.60% против 5.86% соответственно.
VVOIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 49.87%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 18.60%
- 10 лет*
- 16.60%
CISMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- -2.04%
- 10 лет*
- 5.86%
Сравнение доходности по годам VVOIX и CISMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 23.81% | 20.54% | 30.36% | 15.40% | 1.68% | 35.87% | 5.73% | 30.20% | -19.74% | 17.36% |
CISMX Clarkston Partners Fund | -1.51% | -8.37% | 4.49% | 6.41% | -0.40% | 7.94% | 17.42% | 23.98% | -7.25% | 12.84% |
Correlation
The correlation between VVOIX and CISMX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VVOIX and CISMX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVOIX vs. CISMX — Ранг доходности на риск
VVOIX
CISMX
Сравнение VVOIX c CISMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) и Clarkston Partners Fund (CISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVOIX | CISMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.00 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | -0.12 | +5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.62 | -0.27 | +19.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVOIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | -0.07 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | -0.12 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VVOIX и CISMX
Максимальная просадка VVOIX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки CISMX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVOIX и CISMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVOIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.77% | -33.80% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -10.54% | +1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.01% | -21.19% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.01% | -21.19% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.52% | -33.80% | -17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -15.70% | +15.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -6.70% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 4.70% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVOIX и CISMX
Invesco Value Opportunities Fund Class Y (VVOIX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Clarkston Partners Fund (CISMX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VVOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVOIX | CISMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 4.62% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.87% | 12.73% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.94% | 17.07% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 17.49% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.20% | 18.29% | +5.91% |
Сравнение комиссий VVOIX и CISMX
VVOIX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CISMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVOIX и CISMX
Дивидендная доходность VVOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.55%, что больше доходности CISMX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CISMX Clarkston Partners Fund | 4.72% | 4.65% | 1.05% | 3.76% | 16.95% | 0.81% | 3.73% | 3.79% | 7.15% | 1.30% | 1.17% | 0.09% |
VVOIX Invesco Value Opportunities Fund Class Y | 8.55% | 10.59% | 7.94% | 2.26% | 10.02% | 9.16% | 0.49% | 1.94% | 15.42% | 5.12% | 1.10% | 16.04% |
Часто задаваемые вопросы
VVOIX and CISMX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VVOIX has higher volatility (6.18%) compared to CISMX (4.62%). In terms of maximum drawdown, VVOIX dropped -61.77% vs CISMX's -33.80%.
VVOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVOIX и CISMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор