PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).

VVO.TO и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.96%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%1.89%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.66%25.24%11.01%13.30%-9.39%9.81%6.64%2.91%
Разные валюты инструментов

VVO.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XEF-U.TO с доходностью 3.66%.

VVO.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-4.98%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.84%
3 года*
10.10%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
2.10%
1 месяц
-3.21%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.77%
1 год
21.74%
3 года*
15.20%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с IEMG

Сравнение комиссий VVO.TO и XEF-U.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.37

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.81

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.27

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.08

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.37

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.87

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.86

-0.30

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и XEF-U.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.74%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-33.72%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-11.67%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-31.18%

+16.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-6.88%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.72%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.08%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) составляет 3.45%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

7.80%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

10.88%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

16.11%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

17.80%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

20.50%

-8.35%