PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVO.TO с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVO.TO с VDY.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VVO.TO и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVO.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVO.TO и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVO.TO и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		1.93%9.74%13.56%4.87%-5.18%10.43%-2.48%19.40%-2.10%14.32%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		9.07%29.20%20.71%8.40%-0.23%36.78%-1.37%21.43%-10.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, VVO.TO показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 9.07%.

VVO.TO

1 день
1.39%
1 месяц
-4.93%
С начала года
1.93%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.26%
3 года*
10.09%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—

VDY.TO

1 день
1.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.07%
6 месяцев
16.25%
1 год
39.26%
3 года*
22.01%
5 лет*
16.73%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Minimum Volatility ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VVO.TO:
VVO.TO с TILV.TOVVO.TO с XEQT.TOVVO.TO с FLVI.NEOVVO.TO с VVL.TOVVO.TO с VTVVO.TO с ZLB.TOVVO.TO с XCNS.TO
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VVO.TO и VDY.TO

VVO.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.

VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Доходность на риск

VVO.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVO.TO
Ранг доходности на риск VVO.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVO.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVO.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVO.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVO.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVO.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVO.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVO.TOVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

3.58

-2.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

4.31

-3.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.77

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

4.00

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

22.92

-18.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVO.TO vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVO.TO на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVO.TO и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVO.TOVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

3.58

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.23

Корреляция

Корреляция между VVO.TO и VDY.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVO.TO и VDY.TO

Дивидендная доходность VVO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности VDY.TO в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVO.TO
Vanguard Global Minimum Volatility ETF		2.09%2.13%2.05%2.68%1.55%2.30%2.23%2.22%1.87%2.07%0.71%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.51%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VVO.TO и VDY.TO

Максимальная просадка VVO.TO за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVO.TO и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VVO.TOVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-39.21%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-10.07%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-16.18%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-0.55%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-4.67%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VVO.TO и VDY.TO

Vanguard Global Minimum Volatility ETF (VVO.TO) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VVO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVO.TOVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.37%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

6.43%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.03%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.82%

11.49%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

15.96%

-3.81%