Сравнение VVL.TO с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VVL.TO и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VVL.TO и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 4.22% | 21.53% | 14.96% | 16.51% | 0.45% | 29.74% | -3.32% | 13.38% | -9.42% | 12.32% |
VUG Vanguard Growth ETF | -8.24% | 13.93% | 44.09% | 43.60% | -28.40% | 26.20% | 37.88% | 30.30% | 4.88% | 19.59% |
Разные валюты инструментов
VVL.TO торгуется в CAD, в то время как VUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 4.22%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.16%.
VVL.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 8.25%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 16.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VVL.TO и VUG
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
VVL.TO vs. VUG — Ранг доходности на риск
VVL.TO
VUG
Сравнение VVL.TO c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVL.TO | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.63 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.02 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 0.85 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 2.55 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVL.TO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.63 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между VVL.TO и VUG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и VUG
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.81% | 1.89% | 2.19% | 2.65% | 2.52% | 1.48% | 1.67% | 2.60% | 2.11% | 1.33% | 0.59% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и VUG
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VUG в -32.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VVL.TO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -50.68% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -16.53% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | -35.61% | +17.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -12.25% | +7.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -7.13% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 4.72% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и VUG
Текущая волатильность для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) составляет 5.16%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.80% | -1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 12.56% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 22.41% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 20.52% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 19.84% | -0.99% |