Сравнение VVL.TO с CPD.TO
VVL.TO (Vanguard Global Value Factor ETF CAD) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - VVL.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. VVL.TO is actively managed, while CPD.TO is passively managed. Over the past 10 years, VVL.TO returned 12.35%/yr vs 6.53%/yr for CPD.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VVL.TO charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности VVL.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVL.TO показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у CPD.TO с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции VVL.TO превзошли акции CPD.TO по среднегодовой доходности: 12.35% против 6.53% соответственно.
VVL.TO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 4.04%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.35%
CPD.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 5.58%
- 1 год
- 12.21%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 6.53%
Сравнение доходности по годам VVL.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 18.25% | 18.01% | 15.01% | 16.57% | 0.50% | 29.77% | -3.29% | 13.44% | -9.39% | 12.34% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.58% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between VVL.TO and CPD.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2016 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов VVL.TO и CPD.TO
Секторы
VVL.TO
CPD.TO
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
VVL.TO
CPD.TO
Потребительский циклический сектор
VVL.TO
CPD.TO
-
Здравоохранение
VVL.TO
CPD.TO
-
Технологии
VVL.TO
CPD.TO
-
Промышленность
VVL.TO
CPD.TO
-
Энергетика
VVL.TO
CPD.TO
-
Потребительский защитный сектор
VVL.TO
CPD.TO
Коммуникационные услуги
VVL.TO
CPD.TO
-
Сырьевые материалы
VVL.TO
CPD.TO
-
Недвижимость
VVL.TO
CPD.TO
-
Коммунальные услуги
VVL.TO
CPD.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVL.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
VVL.TO
CPD.TO
Сравнение VVL.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VVL.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 4.55 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 22.64 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VVL.TO и CPD.TO
Максимальная просадка VVL.TO за все время составила -43.88%, что больше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVL.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVL.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.88% | -40.92% | -2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -2.70% | -6.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.07% | -7.65% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.07% | -24.12% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -40.92% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -6.71% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 0.54% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVL.TO и CPD.TO
Vanguard Global Value Factor ETF CAD (VVL.TO) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что VVL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVL.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 0.76% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 2.71% | +6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.81% | 4.14% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 7.70% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 10.57% | +8.20% |
Сравнение комиссий VVL.TO и CPD.TO
VVL.TO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVL.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность VVL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CPD.TO в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.97% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
VVL.TO Vanguard Global Value Factor ETF CAD | 1.60% | 1.89% | 2.19% | 2.69% | 2.57% | 1.50% | 1.70% | 2.65% | 2.15% | 1.35% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVL.TO and CPD.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVL.TO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVL.TO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
VVL.TO is categorized as Global Equities, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.38% for VVL.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для VVL.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор