PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 11.79% против 11.08% соответственно.

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий VVIAX и YAFFX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.58

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.76

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.65

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

2.29

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.58

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.42

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между VVIAX и YAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и YAFFX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и YAFFX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-43.80%

-15.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-17.08%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-21.31%

+4.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-30.62%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-7.31%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-6.24%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.85%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и YAFFX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

8.00%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

21.56%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

22.92%

-8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.86%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.40%

+0.34%