PortfoliosLab logo
Сравнение VVIAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.45

VDIGX:

-0.44

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.81

VDIGX:

-0.41

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.11

VDIGX:

0.93

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.55

VDIGX:

-0.30

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.02

VDIGX:

-0.79

Индекс Язвы

VVIAX:

3.92%

VDIGX:

8.88%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.45%

VDIGX:

17.36%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VVIAX:

-6.43%

VDIGX:

-16.20%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 9.81% против 6.15% соответственно.


VVIAX

С начала года

-0.13%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-4.83%

1 год

6.56%

5 лет

14.51%

10 лет

9.81%

VDIGX

С начала года

-3.14%

1 месяц

4.07%

6 месяцев

-14.22%

1 год

-7.93%

5 лет

6.86%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VVIAX и VDIGX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VDIGX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VDIGX в 1.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.32%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.93%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VDIGX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VDIGX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...