PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VVIAX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VVIAX и VDIGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VVIAX с VDIGX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VVIAX или VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VVIAX:

0.69

VDIGX:

0.55

Коэф-т Сортино

VVIAX:

0.89

VDIGX:

0.68

Коэф-т Омега

VVIAX:

1.12

VDIGX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VVIAX:

0.62

VDIGX:

0.41

Коэф-т Мартина

VVIAX:

2.20

VDIGX:

1.35

Индекс Язвы

VVIAX:

4.03%

VDIGX:

4.26%

Дневная вол-ть

VVIAX:

15.77%

VDIGX:

14.58%

Макс. просадка

VVIAX:

-59.32%

VDIGX:

-45.23%

Текущая просадка

VVIAX:

-4.73%

VDIGX:

-4.05%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 9.93% против 10.49% соответственно.

VVIAX

С начала года

1.68%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

-4.50%

1 год

10.86%

3 года

8.31%

5 лет

13.83%

10 лет

9.93%

VDIGX

С начала года

1.81%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

-2.64%

1 год

7.90%

3 года

6.38%

5 лет

11.17%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий VVIAX и VDIGX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VVIAX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VVIAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VVIAX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VDIGX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и VDIGX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности VDIGX в 13.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.28%2.30%2.45%2.51%2.14%2.54%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		13.37%11.96%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и VDIGX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и VDIGX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и VDIGX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.32% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...