PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с MSXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.30%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-4.45%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции VVIAX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 13.51% соответственно.

VVIAX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.30%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.29%
3 года*
15.07%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.79%

MSXAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAXMSXAX с VOOG

Сравнение комиссий VVIAX и MSXAX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.

MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXMSXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

0.95

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.45

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.89

6.10

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSXAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.75

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.52

-0.12

Корреляция

Корреляция между VVIAX и MSXAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и MSXAX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности MSXAX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.11%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и MSXAX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и MSXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-55.48%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.11%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-24.78%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-33.79%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.31%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-7.21%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.54%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и MSXAX

Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 3.80%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.35%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.53%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.88%

18.32%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.92%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

18.06%

-1.32%