PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVIAX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVIAX с MEIKX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и MFS Value Fund (MEIKX).

VVIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VVIAX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVIAX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		3.53%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%
MEIKX
MFS Value Fund		1.23%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, VVIAX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у MEIKX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции MEIKX по среднегодовой доходности: 11.82% против 10.11% соответственно.

VVIAX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.19%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.55%
1 год
15.88%
3 года*
15.15%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.82%

MEIKX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
4.01%
1 год
10.00%
3 года*
12.19%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

MFS Value Fund

Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с VTVVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с BBGLX

Сравнение комиссий VVIAX и MEIKX

VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

MEIKX
MFS Value Fund
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VVIAX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVIAX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVIAXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.72

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.07

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.16

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.94

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

4.09

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVIAX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVIAX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVIAX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVIAXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.72

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Корреляция

Корреляция между VVIAX и MEIKX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVIAX и MEIKX

Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности MEIKX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		2.01%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%
MEIKX
MFS Value Fund		9.81%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок VVIAX и MEIKX

Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, примерно равная максимальной просадке MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VVIAXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.32%

-56.81%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.03%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.14%

-17.50%

+0.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-36.68%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-4.89%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-9.51%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.54%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VVIAX и MEIKX

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и MFS Value Fund (MEIKX) имеют волатильность 3.66% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVIAXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.53%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.84%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

14.79%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.91%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

16.55%

+0.19%