Сравнение VVIAX с FFIZX
VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) and FFIZX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class) are both mutual funds - VVIAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while FFIZX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VVIAX returned 12.46%/yr vs 11.46%/yr for FFIZX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VVIAX charges 0.05%/yr vs 0.08%/yr for FFIZX.
Доходность
Сравнение доходности VVIAX и FFIZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VVIAX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у FFIZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции VVIAX превзошли акции FFIZX по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.46% соответственно.
VVIAX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 13.06%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 12.46%
FFIZX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам VVIAX и FFIZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 12.21% | 15.27% | 16.00% | 9.22% | -2.07% | 26.51% | 2.29% | 25.81% | -5.45% | 17.13% |
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 10.18% | 19.93% | 13.37% | 19.44% | -18.15% | 15.97% | 16.51% | 26.01% | -7.20% | 20.57% |
Correlation
The correlation between VVIAX and FFIZX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between VVIAX and FFIZX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVIAX vs. FFIZX — Ранг доходности на риск
VVIAX
FFIZX
Сравнение VVIAX c FFIZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVIAX | FFIZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.08 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.57 | 13.46 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVIAX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.38 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.65 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VVIAX и FFIZX
Максимальная просадка VVIAX за все время составила -59.32%, что больше максимальной просадки FFIZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVIAX и FFIZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVIAX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.32% | -30.69% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -8.10% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.39% | -13.46% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.14% | -26.07% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -30.69% | -6.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.69% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -4.66% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.85% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVIAX и FFIZX
Текущая волатильность для Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) составляет 2.57%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VVIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFIZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVIAX | FFIZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 3.28% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.41% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.09% | 10.46% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.79% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 14.88% | +1.86% |
Сравнение комиссий VVIAX и FFIZX
VVIAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FFIZX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVIAX и FFIZX
Дивидендная доходность VVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FFIZX в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIZX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class | 2.26% | 2.38% | 2.23% | 2.00% | 2.13% | 2.08% | 2.02% | 18.32% | 2.26% | 1.86% | 2.04% | 2.04% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 1.85% | 2.04% | 2.30% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.55% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VVIAX and FFIZX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFIZX has higher volatility (3.28%) compared to VVIAX (2.57%). In terms of maximum drawdown, VVIAX dropped -59.32% vs FFIZX's -30.69%.
VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VVIAX и FFIZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор