Сравнение VVGM.DE с SPYI
VVGM.DE (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - VVGM.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. VVGM.DE is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, VVGM.DE returned 10.24%/yr vs 12.77%/yr for SPYI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VVGM.DE charges 0.52%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.
Доходность
Сравнение доходности VVGM.DE и SPYI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVGM.DE торгуется в EUR, в то время как SPYI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVGM.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.73%.
VVGM.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVGM.DE и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.57% | 11.67% | 16.13% | 7.09% | -4.30% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.73% | 2.82% | 26.89% | 14.55% | -8.73% |
Correlation
The correlation between VVGM.DE and SPYI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVGM.DE vs. SPYI — Ранг доходности на риск
VVGM.DE
SPYI
Сравнение VVGM.DE c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVGM.DE | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 3.46 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 13.89 | -11.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVGM.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.90 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VVGM.DE и SPYI
Максимальная просадка VVGM.DE за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки SPYI в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVGM.DE и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVGM.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -21.83% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -5.82% | -5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -21.83% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.47% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -3.46% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.45% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVGM.DE и SPYI
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что VVGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVGM.DE | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 2.09% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 7.43% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 10.61% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.89% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 13.89% | -0.17% |
Сравнение комиссий VVGM.DE и SPYI
VVGM.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVGM.DE и SPYI
VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVGM.DE and SPYI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VVGM.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VVGM.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.
VVGM.DE is categorized as Global Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.52% for VVGM.DE and 0.68% for SPYI.
Подберите оптимальное распределение для VVGM.DE и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор