PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VVGM.DE с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VVGM.DE с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

VVGM.DE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VVGM.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus. Фонд был запущен 7 июл. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VVGM.DE и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VVGM.DE и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		-2.09%11.67%16.13%7.09%-6.16%24.82%6.99%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.19%3.86%33.18%22.52%-13.09%38.39%9.82%
Разные валюты инструментов

VVGM.DE торгуется в EUR, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VVGM.DE показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.86%.

VVGM.DE

1 день
2.37%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-1.23%
1 год
5.70%
3 года*
9.76%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.73%
1 год
9.50%
3 года*
15.78%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VVGM.DE:
VVGM.DE с TSWE.ASVVGM.DE с AVUVVVGM.DE с MOATVVGM.DE с ETLQ.DEVVGM.DE с VDIV.DEVVGM.DE с VE.TOVVGM.DE с BLD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий VVGM.DE и IVV

VVGM.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

VVGM.DE vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VVGM.DE
Ранг доходности на риск VVGM.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVGM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVGM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVGM.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVGM.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVGM.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VVGM.DE c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VVGM.DEIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.77

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

0.70

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.08

2.98

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VVGM.DE vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VVGM.DE на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VVGM.DE и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VVGM.DEIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между VVGM.DE и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VVGM.DE и IVV

VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок VVGM.DE и IVV

Максимальная просадка VVGM.DE за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки IVV в -51.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVGM.DE и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

VVGM.DEIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.74%

-55.25%

+37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.06%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.74%

-24.53%

+6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-5.57%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-10.84%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.55%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VVGM.DE и IVV

VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что VVGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VVGM.DEIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.79%

4.31%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.83%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

20.64%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

16.77%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

18.61%

-4.92%