Сравнение VVGM.DE с AVUV
VVGM.DE (VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VVGM.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. VVGM.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, VVGM.DE returned 7.42%/yr vs 11.87%/yr for AVUV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VVGM.DE charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности VVGM.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VVGM.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VVGM.DE показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.99%.
VVGM.DE
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 19.99%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VVGM.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.57% | 11.67% | 16.13% | 7.09% | -6.16% | 24.82% | 6.99% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 19.99% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | 33.74% |
Correlation
The correlation between VVGM.DE and AVUV is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VVGM.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
VVGM.DE
AVUV
Сравнение VVGM.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VVGM.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 5.85 | -5.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 18.07 | -15.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VVGM.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.10 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.53 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VVGM.DE и AVUV
Максимальная просадка VVGM.DE за все время составила -17.74%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VVGM.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VVGM.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.74% | -48.56% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -6.27% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | -31.93% | +14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.74% | -31.93% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -0.65% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -8.81% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.03% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VVGM.DE и AVUV
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF (VVGM.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VVGM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VVGM.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.58% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 11.22% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.66% | 17.44% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 22.35% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 28.17% | -14.45% |
Сравнение комиссий VVGM.DE и AVUV
VVGM.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VVGM.DE и AVUV
VVGM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.30% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VVGM.DE and AVUV have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for VVGM.DE.
VVGM.DE is categorized as Global Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: VanEck and Avantis. Their fees differ too: 0.52% for VVGM.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для VVGM.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор