PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUTA.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUTA.L с XT01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 4.47%/yr for XT01.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.

Доходность

Сравнение доходности VUTA.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.60%.

VUTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
1.16%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.52%
1 год
4.50%
3 года*
0.21%
5 лет*
0.65%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
0.10%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.98%
3 года*
2.01%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUTA.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.03%-1.12%2.50%-1.89%-1.88%-1.09%-6.40%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		1.60%-2.80%6.91%-0.75%12.89%1.36%-5.72%

Correlation

The correlation between VUTA.L and XT01.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between VUTA.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VUTA.L:
VUTA.L с DTLA.LVUTA.L с VAGU.LVUTA.L с IBTM.LVUTA.L с VAGF.DEVUTA.L с EUNA.DEVUTA.L с V3GU.LVUTA.L с VUG
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с PR1T.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с J13U.L

Доходность на риск

VUTA.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUTA.L
Ранг доходности на риск VUTA.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUTA.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUTA.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUTA.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUTA.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUTA.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUTA.LXT01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.77

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.15

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

2.77

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUTA.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUTA.L на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.L равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUTA.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUTA.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.53

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.26

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VUTA.L и XT01.L

Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и XT01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUTA.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-15.31%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-4.48%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.20%

-9.75%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-15.31%

-0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.49%

-5.62%

-12.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.38%

-7.30%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.80%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VUTA.L и XT01.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUTA.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.90%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.68%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

6.44%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

8.37%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.39%

8.34%

+1.05%

Сравнение комиссий VUTA.L и XT01.L

VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUTA.L и XT01.L

Ни VUTA.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VUTA.L and XT01.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.L.

VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.06% for XT01.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и XT01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор