Сравнение VUTA.L с VDTA.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds from Vanguard - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned 0.65%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.03% | -1.12% | 2.50% | -1.89% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 5.44% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.14% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and VDTA.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between VUTA.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
VDTA.L
Сравнение VUTA.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUTA.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 1.96 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUTA.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и VDTA.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -22.99% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -5.83% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.20% | -8.53% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -16.79% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -17.88% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -14.97% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.34% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и VDTA.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.78% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 5.10% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.98% | 6.53% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 9.00% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.39% | 9.44% | -0.05% |
Сравнение комиссий VUTA.L и VDTA.L
И VUTA.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и VDTA.L
Ни VUTA.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and VDTA.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор