Сравнение VUTA.L с CYGB.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VUTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned -0.19%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | 4.76% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and CYGB.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between VUTA.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
CYGB.L
Сравнение VUTA.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 5.28 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 12.15 | -10.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и CYGB.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -1.56% | -23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -0.69% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -1.56% | -19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -1.56% | -19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -0.17% | -18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -0.24% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 0.29% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и CYGB.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что VUTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.59% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 2.24% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 2.72% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 2.38% | +14.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 2.33% | +14.91% |
Сравнение комиссий VUTA.L и CYGB.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и CYGB.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and CYGB.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
VUTA.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор