Сравнение VUTA.L с CBND.L
VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUTA.L returned -0.19%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUTA.L charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности VUTA.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUTA.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUTA.L показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUTA.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | -1.65% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between VUTA.L and CBND.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between VUTA.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUTA.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
VUTA.L
CBND.L
Сравнение VUTA.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUTA.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.04 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.63 | -4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUTA.L и CBND.L
Максимальная просадка VUTA.L за все время составила -25.05%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUTA.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUTA.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.05% | -16.35% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -3.40% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.06% | -9.09% | -11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.06% | -16.35% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -3.99% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.91% | -7.46% | -10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 1.23% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUTA.L и CBND.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) имеют волатильность 1.48% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUTA.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.53% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.89% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | 6.40% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 7.92% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 8.34% | +8.90% |
Сравнение комиссий VUTA.L и CBND.L
VUTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUTA.L и CBND.L
VUTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUTA.L and CBND.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for VUTA.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для VUTA.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор