PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSXX с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSXX с BFIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSXX (Vanguard Treasury Money Market Fund) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both funds - VUSXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard, while BFIX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Build. Both are actively managed. Over the past 3 years, VUSXX returned 2.61%/yr vs 7.78%/yr for BFIX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VUSXX charges 0.07%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.

Доходность

Сравнение доходности VUSXX и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSXX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BFIX с доходностью 1.35%.

VUSXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
3.98%
3 года*
2.61%
5 лет*
1.56%
10 лет*
—

BFIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.53%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSXX и BFIX

2026 (YTD)2025202420232022
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		1.51%4.25%1.65%0.43%0.00%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.35%5.91%12.95%4.97%-6.82%

Correlation

The correlation between VUSXX and BFIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Treasury Money Market Fund

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с VUSXX:
VUSXX с VMFXXVUSXX с SGOVVUSXX с VMRXXVUSXX с VBILVUSXX с VGSHVUSXX с USFRVUSXX с VOO
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOVBFIX с XONE

Доходность на риск

VUSXX vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSXX
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSXX c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSXXBFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
1.58

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.82

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.68

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSXX vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSXX на текущий момент составляет 3.68, что выше коэффициента Шарпа BFIX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSXX и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSXXBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

1.58

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.14

0.85

+1.29

Просадки

Сравнение просадок VUSXX и BFIX

Максимальная просадка VUSXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSXX и BFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSXXBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-8.03%

+8.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.94%

+0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

-4.05%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.75%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.39%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSXX и BFIX

Текущая волатильность для Vanguard Treasury Money Market Fund (VUSXX) составляет 0.31%, в то время как у Build Bond Innovation ETF (BFIX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что VUSXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSXXBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.73%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

2.89%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.75%

4.77%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

4.77%

-4.02%

Сравнение комиссий VUSXX и BFIX

VUSXX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSXX и BFIX

Дивидендная доходность VUSXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BFIX в 3.52%

ПозицияTTM2025202420232022
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.52%3.73%4.38%4.30%1.58%
VUSXX
Vanguard Treasury Money Market Fund		3.89%4.15%1.63%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSXX and BFIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFIX has higher volatility (0.89%) compared to VUSXX (0.31%). In terms of maximum drawdown, VUSXX dropped 0.00% vs BFIX's -8.03%.

VUSXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSXX и BFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор