Сравнение VUSV с LSVD
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and LSVD (LSV Disciplined Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for LSVD.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и LSVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у LSVD с доходностью 17.67%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LSVD
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 7.12%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 43.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и LSVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 17.67% | 5.18% |
Correlation
The correlation between VUSV and LSVD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. LSVD — Ранг доходности на риск
VUSV
LSVD
Сравнение VUSV c LSVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и LSV Disciplined Value ETF (LSVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.66 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и LSVD
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки LSVD в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и LSVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -19.30% | +12.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.53% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -2.47% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и LSVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | LSVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 12.76% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.45% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 17.45% | -5.51% |
Сравнение комиссий VUSV и LSVD
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии LSVD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и LSVD
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности LSVD в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LSVD LSV Disciplined Value ETF | 0.27% | 0.32% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and LSVD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for LSVD.
LSVD has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.18% for VUSV.
They also come from different issuers: Vanguard and LSV. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.40% for LSVD.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и LSVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор