Сравнение VUSV с ILS
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VUSV charges 0.30%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у ILS с доходностью 2.27%.
VUSV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.21% | 5.62% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 0.26% |
Correlation
The correlation between VUSV and ILS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. ILS — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение VUSV c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.18 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и ILS
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -2.46% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | 0.00% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -0.54% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 2.58% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 3.77% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.06% | 3.77% | +8.29% |
Сравнение комиссий VUSV и ILS
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и ILS
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and ILS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.05%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Brookmont. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор