Сравнение VUSTX с U10C.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L).
VUSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мая 1986 г.. U10C.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSTX и U10C.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSTX и U10C.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.56% | 5.55% | -6.41% | 3.33% | -29.58% | -0.77% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -0.67% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSTX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у U10C.L с доходностью -0.67%.
VUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- -0.63%
- 3 года*
- -1.62%
- 5 лет*
- -4.99%
- 10 лет*
- -0.93%
U10C.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- -1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSTX и U10C.L
VUSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии U10C.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSTX vs. U10C.L — Ранг доходности на риск
VUSTX
U10C.L
Сравнение VUSTX c U10C.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) и Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSTX | U10C.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 0.04 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSTX | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | -0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.51 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между VUSTX и U10C.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSTX и U10C.L
Дивидендная доходность VUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSTX Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares | 4.02% | 4.29% | 4.03% | 3.33% | 2.93% | 4.21% | 10.38% | 2.82% | 2.82% | 2.64% | 5.27% | 5.52% |
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSTX и U10C.L
Максимальная просадка VUSTX за все время составила -46.37%, что больше максимальной просадки U10C.L в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSTX и U10C.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSTX | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.37% | -40.18% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -9.02% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.78% | -29.95% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -27.19% | +17.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.27% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSTX и U10C.L
Vanguard Long-Term Treasury Fund Investor Shares (VUSTX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с U10C.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSTX | U10C.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.18% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.06% | 5.88% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 10.65% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.64% | 14.14% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.78% | 14.14% | -0.36% |