Сравнение VUSG с VYM
VUSG (Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF) and VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - VUSG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Vanguard, while VYM is a Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. VUSG is actively managed, while VYM is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VUSG charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VYM.
Доходность
Сравнение доходности VUSG и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSG показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 12.09%.
VUSG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 24.37%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 12.19%
Сравнение доходности по годам VUSG и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 1.35% | 2.62% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 12.09% | 3.53% |
Correlation
The correlation between VUSG and VYM is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSG vs. VYM — Ранг доходности на риск
VUSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VYM
Сравнение VUSG c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF (VUSG) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSG | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSG и VYM
Максимальная просадка VUSG за все время составила -15.14%, что меньше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSG и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.14% | -56.98% | +41.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -0.77% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.17% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSG и VYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSG | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 10.36% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.02% | 13.93% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 16.31% | +3.71% |
Сравнение комиссий VUSG и VYM
VUSG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VYM в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSG и VYM
Дивидендная доходность VUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности VYM в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSG Vanguard Wellington U.S. Growth Active ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.28% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
VUSG and VYM have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VYM is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VYM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for VUSG.
VYM has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.02% for VUSG.
VUSG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VYM is Dividend. Their fees differ too: 0.35% for VUSG and 0.04% for VYM.
Подберите оптимальное распределение для VUSG и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор