Сравнение VUSE с TMVE
VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 19.40%.
VUSE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 6.18%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.79%
TMVE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 19.40%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSE и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 7.67% | 2.13% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 19.40% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VUSE and TMVE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSE vs. TMVE — Ранг доходности на риск
VUSE
TMVE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VUSE c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSE | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSE и TMVE
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSE | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -8.21% | -35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.47% | 0.00% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.42% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSE | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 13.81% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 13.81% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 13.81% | +6.41% |
Сравнение комиссий VUSE и TMVE
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и TMVE
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.46% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
VUSE and TMVE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
VUSE has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.10% for TMVE.
VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Vident and Thrivent. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для VUSE и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор