Сравнение VUSE с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
VUSE и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSE и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 24.36% | -9.42% | 35.46% | 0.72% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.63% | 12.08% | 13.27% | 16.57% | -7.35% | 9.03% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PSCX с доходностью -1.63%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
PSCX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и PSCX
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Доходность на риск
VUSE vs. PSCX — Ранг доходности на риск
VUSE
PSCX
Сравнение VUSE c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.06 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.00 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 10.18 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.38 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.11 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и PSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и PSCX
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и PSCX
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -10.20% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -6.15% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | -10.20% | -11.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -2.58% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -1.92% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.21% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и PSCX
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 2.82% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 4.31% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 8.83% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 7.06% | +10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 7.02% | +13.19% |