PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both exchange-traded funds - VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index, while PSCX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. VUSE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 5 years, VUSE returned 10.98%/yr vs 8.49%/yr for PSCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%15.77%24.36%-9.42%35.46%0.72%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between VUSE and PSCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.80

The correlation between VUSE and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSE и PSCX

Секторы
VUSE
PSCX

Технологии

33.1%
33.2%

Финансовые услуги

14.1%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.5%
10.0%

Здравоохранение

9.5%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.4%
10.3%

Промышленность

8.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
5.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.9%

Энергетика

2.6%
4.2%

Коммунальные услуги

1.3%
2.6%

Недвижимость

1.0%
2.0%

Технологии

VUSE
33.1%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

VUSE
14.1%
PSCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

VUSE
10.5%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

VUSE
9.5%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

VUSE
9.4%
PSCX
10.3%

Промышленность

VUSE
8.6%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VUSE
7.3%
PSCX
5.4%

Сырьевые материалы

VUSE
2.7%
PSCX
1.9%

Энергетика

VUSE
2.6%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

VUSE
1.3%
PSCX
2.6%

Недвижимость

VUSE
1.0%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с QDPL

Доходность на риск

VUSE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSEPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.84

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
4.25

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.58

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

3.72

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

19.07

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.84

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.21

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.28

-0.74

Просадки

Сравнение просадок VUSE и PSCX

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-10.20%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-4.20%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-9.61%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

-10.20%

-11.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

0.00%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-1.86%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.82%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и PSCX

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.86%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

4.21%

+5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

5.52%

+7.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

7.07%

+10.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

6.96%

+13.25%

Сравнение комиссий VUSE и PSCX

VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и PSCX

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and PSCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSE has higher volatility (2.85%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, VUSE leads with 10.98% vs 8.49% for PSCX. On fees, VUSE is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUSE has performed better with a 10.98% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

VUSE has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for PSCX.

VUSE is categorized as Mid Cap Value Equities, while PSCX is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vident and Pacer. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор