PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSE с NIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSE с NIXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) and NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - VUSE tracks the Vident U.S. Quality Index while NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index. Both are passively managed. Over the past year, VUSE returned 18.57% vs 34.59% for NIXT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSE charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for NIXT.

Доходность

Сравнение доходности VUSE и NIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность 9.68%, что значительно ниже, чем у NIXT с доходностью 19.55%.

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.68%
6 месяцев
9.32%
1 год
18.57%
3 года*
17.72%
5 лет*
10.98%
10 лет*
12.32%

NIXT

1 день
1.06%
1 месяц
1.80%
С начала года
19.55%
6 месяцев
18.51%
1 год
34.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSE и NIXT

2026 (YTD)20252024
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		9.68%13.18%8.57%
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		19.55%4.94%4.89%

Correlation

The correlation between VUSE and NIXT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.77

The correlation between VUSE and NIXT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Research Affiliates Deletions ETF

Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с SPXP.LVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYV
Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с GRNJNIXT с VTINIXT с IWMNIXT с PRFZNIXT с MOOD

Доходность на риск

VUSE vs. NIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c NIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и Research Affiliates Deletions ETF (NIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSENIXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.64

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.40

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

2.97

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

10.00

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSE vs. NIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NIXT равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и NIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSENIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.74

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VUSE и NIXT

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки NIXT в -27.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и NIXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSENIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-27.75%

-16.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.71%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.33%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.95%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.47%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и NIXT

Текущая волатильность для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) составляет 2.85%, в то время как у Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VUSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSENIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

5.03%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.11%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.62%

21.18%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

23.29%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

23.29%

-3.08%

Сравнение комиссий VUSE и NIXT

VUSE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NIXT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и NIXT

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности NIXT в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.33%1.64%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

VUSE and NIXT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIXT has higher volatility (5.03%) compared to VUSE (2.85%). In terms of maximum drawdown, VUSE dropped -43.92% vs NIXT's -27.75%.

On 1-year performance, NIXT leads with 34.59% vs 18.57% for VUSE. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VUSE has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 34.59% return vs 18.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

NIXT has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.44% for VUSE.

VUSE tracks Vident U.S. Quality Index, while NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index. They also come from different issuers: Vident and Research Affiliates. Their fees differ too: 0.50% for VUSE and 0.09% for NIXT.

NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSE и NIXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор