PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VUSE с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VUSE и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUSE и FTIF


2026 (YTD)202520242023
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
-3.96%13.18%15.77%20.59%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
19.07%7.79%0.50%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.


VUSE

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-4.30%
1 год
12.03%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.64%
10 лет*
10.90%

FTIF

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.17%
С начала года
19.07%
6 месяцев
22.37%
1 год
31.23%
3 года*
12.57%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vident U.S. Equity Strategy ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Сравнение комиссий VUSE и FTIF

VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.


Доходность на риск

VUSE vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSE c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VUSEFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.37

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.93

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.85

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.33

9.09

-4.75

VUSE vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSE и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VUSEFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.37

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между VUSE и FTIF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSE и FTIF

Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTIF в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF
0.51%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF
1.17%1.45%2.88%1.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUSE и FTIF

Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и FTIF.


Загрузка...

Показатели просадок


VUSEFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.92%

-27.83%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-17.27%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-1.03%

-5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-6.28%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.51%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSE и FTIF

Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VUSEFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

3.87%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.65%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

22.97%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

19.27%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.21%

19.27%

+0.94%