Сравнение VUSE с FTIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).
VUSE и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSE - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident U.S. Quality Index. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUSE и FTIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSE и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | -3.96% | 13.18% | 15.77% | 20.59% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 19.07% | 7.79% | 0.50% | 12.52% |
Доходность по периодам
С начала года, VUSE показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.07%.
VUSE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -4.30%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 10.90%
FTIF
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 19.07%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSE и FTIF
VUSE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Доходность на риск
VUSE vs. FTIF — Ранг доходности на риск
VUSE
FTIF
Сравнение VUSE c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSE | FTIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.93 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.85 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.33 | 9.09 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.37 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VUSE и FTIF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSE и FTIF
Дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FTIF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSE Vident U.S. Equity Strategy ETF | 0.51% | 0.47% | 0.84% | 1.15% | 1.57% | 1.16% | 1.33% | 1.61% | 1.55% | 1.16% | 1.25% | 1.73% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.17% | 1.45% | 2.88% | 1.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VUSE и FTIF
Максимальная просадка VUSE за все время составила -43.92%, что больше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSE и FTIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.92% | -27.83% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -17.27% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -1.03% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -6.28% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.51% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSE и FTIF
Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что VUSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSE | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.87% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 11.65% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 22.97% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 19.27% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.21% | 19.27% | +0.94% |