Сравнение VUSC.DE с ERNS.L
VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) and ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. VUSC.DE is passively managed, while ERNS.L is actively managed. Over the past 5 years, VUSC.DE returned 3.26%/yr vs 3.49%/yr for ERNS.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VUSC.DE и ERNS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSC.DE торгуется в EUR, в то время как ERNS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSC.DE показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ERNS.L с доходностью 2.49%.
VUSC.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- —
ERNS.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение доходности по годам VUSC.DE и ERNS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 1.87% | -6.35% | 11.06% | 1.80% | 2.07% | 7.98% | -5.89% | 5.78% | 2.05% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 2.51% | -0.62% | 10.63% | 6.98% | -3.70% | 6.65% | -4.70% | 7.71% | -2.30% |
Correlation
The correlation between VUSC.DE and ERNS.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSC.DE vs. ERNS.L — Ранг доходности на риск
VUSC.DE
ERNS.L
Сравнение VUSC.DE c ERNS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) и iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSC.DE | ERNS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 1.22 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSC.DE | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.23 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VUSC.DE и ERNS.L
Максимальная просадка VUSC.DE за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки ERNS.L в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSC.DE и ERNS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSC.DE | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -23.79% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.36% | -2.87% | -0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.76% | -4.64% | -6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.44% | -7.70% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -0.12% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -11.61% | +7.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 1.41% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSC.DE и ERNS.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) составляет 1.04%, в то время как у iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что VUSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSC.DE | ERNS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.18% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 2.72% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 4.17% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 5.51% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 7.14% | -0.48% |
Сравнение комиссий VUSC.DE и ERNS.L
И VUSC.DE, и ERNS.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSC.DE и ERNS.L
Дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности ERNS.L в 5.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 3.94% | 4.49% | 4.42% | 4.11% | 1.92% | 0.85% | 1.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSC.DE and ERNS.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE and ERNS.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
VUSC.DE is categorized as Corporate Bonds, while ERNS.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VUSC.DE и ERNS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор