PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSB с YFYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSB с YFYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) and YFYA (Yields for You Income Strategy A ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VUSB returned 4.59% vs 5.38% for YFYA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. VUSB charges 0.10%/yr vs 1.16%/yr for YFYA.

Доходность

Сравнение доходности VUSB и YFYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у YFYA с доходностью 2.34%.

VUSB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.59%
3 года*
5.34%
5 лет*
3.43%
10 лет*
—

YFYA

1 день
0.41%
1 месяц
1.07%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.59%
1 год
5.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSB и YFYA

2026 (YTD)2025
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		1.39%4.75%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		2.34%2.88%

Correlation

The correlation between VUSB and YFYA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.18

Сравнение распределения секторов VUSB и YFYA

Секторы
VUSB
YFYA

Технологии

0.2%
36.9%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

8.3%

Энергетика

-

1.9%

Финансовые услуги

-

5.1%

Здравоохранение

-

9.2%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

VUSB
0.2%
YFYA
36.9%

Сырьевые материалы

VUSB

-

YFYA
1.4%

Коммуникационные услуги

VUSB

-

YFYA
11.1%

Потребительский циклический сектор

VUSB

-

YFYA
12.2%

Потребительский защитный сектор

VUSB

-

YFYA
8.3%

Энергетика

VUSB

-

YFYA
1.9%

Финансовые услуги

VUSB

-

YFYA
5.1%

Здравоохранение

VUSB

-

YFYA
9.2%

Промышленность

VUSB

-

YFYA
8.4%

Недвижимость

VUSB

-

YFYA
1.9%

Коммунальные услуги

VUSB

-

YFYA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Yields for You Income Strategy A ETF

Часто сравнивают с VUSB:
VUSB с VGSHVUSB с VUSFXVUSB с BNDVUSB с BSVVUSB с JAAAVUSB с VUBFXVUSB с VYM
Часто сравнивают с YFYA:
YFYA с RSMVYFYA с TRSYYFYA с WXETYFYA с CXRNYFYA с GLCRYFYA с TUSBYFYA с XXRP

Доходность на риск

VUSB vs. YFYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSB
Ранг доходности на риск VUSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSB: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
YFYA
Ранг доходности на риск YFYA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFYA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFYA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFYA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFYA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFYA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSB c YFYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSBYFYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.10
1.50

+5.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
13.16
2.21

+10.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.44

1.40

+2.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.43

3.35

+9.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.97

15.29

+56.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSB vs. YFYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSB на текущий момент составляет 7.10, что выше коэффициента Шарпа YFYA равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSB и YFYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSBYFYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10

1.50

+5.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.09

1.10

+2.99

Просадки

Сравнение просадок VUSB и YFYA

Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки YFYA в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и YFYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSBYFYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.79%

-2.29%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-1.61%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.33%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

0.35%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSB и YFYA

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.18%, в то время как у Yields for You Income Strategy A ETF (YFYA) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSBYFYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

1.14%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.52%

3.35%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

3.59%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

3.59%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.82%

3.59%

-2.77%

Сравнение комиссий VUSB и YFYA

VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии YFYA в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSB и YFYA

Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности YFYA в 5.14%

ПозицияTTM20252024202320222021
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		4.39%4.63%5.16%4.45%1.56%0.26%
YFYA
Yields for You Income Strategy A ETF		5.14%3.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUSB and YFYA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YFYA has higher volatility (1.14%) compared to VUSB (0.18%). In terms of maximum drawdown, VUSB dropped -1.79% vs YFYA's -2.29%.

On 1-year performance, YFYA leads with 5.38% vs 4.59% for VUSB. On fees, VUSB is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VUSB has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YFYA has performed better with a 5.38% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUSB is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.16% for YFYA.

YFYA has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.39% for VUSB.

They also come from different issuers: Vanguard and Teucrium. Their fees differ too: 0.10% for VUSB and 1.16% for YFYA.

VUSB currently has the higher Sharpe Ratio (7.10 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSB и YFYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор