Сравнение VUSB с XFR.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO).
VUSB и XFR.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г.. XFR.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VUSB и XFR.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUSB и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | -0.73% | 8.29% | -3.69% | 7.69% | -5.00% | -0.13% |
Разные валюты инструментов
VUSB торгуется в USD, в то время как XFR.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFR.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VUSB показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью -0.73%.
VUSB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUSB и XFR.TO
VUSB берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUSB vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
VUSB
XFR.TO
Сравнение VUSB c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUSB | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.84 | 1.23 | +4.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.33 | 2.01 | +7.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.86 | 1.24 | +1.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.75 | 2.18 | +7.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.27 | 4.73 | +45.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSB | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.84 | 1.23 | +4.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | -0.02 | +4.03 |
Корреляция
Корреляция между VUSB и XFR.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSB и XFR.TO
Дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности XFR.TO в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.53% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.85% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок VUSB и XFR.TO
Максимальная просадка VUSB за все время составила -1.79%, что меньше максимальной просадки XFR.TO в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSB и XFR.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUSB | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.79% | -4.12% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -0.30% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | 0.00% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.06% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.09% | 0.05% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSB и XFR.TO
Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) составляет 0.37%, в то время как у iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что VUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUSB | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 1.40% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 3.37% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 5.30% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 6.41% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.83% | 7.21% | -6.38% |