PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с VHVG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VHVG.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.80%/yr vs 13.07%/yr for VHVG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VHVG.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у VHVG.L с доходностью 10.71%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

VHVG.L

1 день
-0.98%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.71%
6 месяцев
10.78%
1 год
28.47%
3 года*
17.95%
5 лет*
13.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%2.14%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		10.71%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%

Correlation

The correlation between VUSA.L and VHVG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between VUSA.L and VHVG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и VHVG.L

Секторы
VUSA.L
VHVG.L

Технологии

35.7%
29.0%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
9.0%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.4%

Технологии

VUSA.L
35.7%
VHVG.L
29.0%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
VHVG.L
15.6%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
VHVG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
VHVG.L
9.3%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
VHVG.L
8.5%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
VHVG.L
11.5%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
VHVG.L
5.1%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
VHVG.L
4.1%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
VHVG.L
2.6%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
VHVG.L
2.0%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
VHVG.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LVHVG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.75

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.79

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

4.09

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

16.81

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.75

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.47

+0.61

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и VHVG.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и VHVG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-35.32%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.94%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-19.95%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-19.95%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.33%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-7.18%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.69%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и VHVG.L

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеют волатильность 2.65% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

7.60%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

10.32%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

18.93%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

20.58%

-4.93%

Сравнение комиссий VUSA.L и VHVG.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и VHVG.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VUSA.L and VHVG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

VUSA.L is categorized as S&P 500, while VHVG.L is Global Equities. VUSA.L tracks S&P 500 Index, while VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.12% for VHVG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и VHVG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор