PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с SPY5.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPY5.L (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VUSA.L returned 15.51%/yr vs 15.53%/yr for SPY5.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.L показывает доходность 9.53%, а SPY5.L немного выше – 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUSA.L имеют среднегодовую доходность 15.51%, а акции SPY5.L немного впереди с 15.53%.

VUSA.L

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.53%
6 месяцев
9.70%
1 год
26.03%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.51%

SPY5.L

1 день
-0.82%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.76%
6 месяцев
9.80%
1 год
26.51%
3 года*
19.16%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.53%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%26.53%-0.10%10.72%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		9.76%9.06%27.55%20.31%-9.01%30.50%14.06%25.47%0.15%11.07%

Correlation

The correlation between VUSA.L and SPY5.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.93

The correlation between VUSA.L and SPY5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и SPY5.L

Секторы
VUSA.L
SPY5.L

Технологии

35.7%
39.1%

Финансовые услуги

11.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.9%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.5%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.3%

Технологии

VUSA.L
35.7%
SPY5.L
39.1%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
SPY5.L
11.1%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
SPY5.L
10.8%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
SPY5.L
9.9%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
SPY5.L
8.4%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
SPY5.L
7.8%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
SPY5.L
4.5%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
SPY5.L
3.2%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
SPY5.L
2.1%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
SPY5.L
1.8%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
SPY5.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с CSP1.LSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.L

Доходность на риск

VUSA.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUSA.LSPY5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.02

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.28

+0.90

VUSA.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и SPY5.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и SPY5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-25.97%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.19%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-21.10%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-21.10%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-25.97%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.34%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-3.25%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.15%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и SPY5.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 3.54%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

4.03%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.16%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.97%

12.18%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

15.44%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

16.33%

-0.78%

Сравнение комиссий VUSA.L и SPY5.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и SPY5.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности SPY5.L в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)		0.93%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.44%1.77%1.51%1.64%1.73%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.89%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUSA.L and SPY5.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPY5.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VUSA.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.03% for SPY5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и SPY5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор