Сравнение VUSA.L с SPXE.L
VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - VUSA.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 13.33%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности VUSA.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VUSA.L торгуется в GBP, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUSA.L показывает доходность 9.06%, а SPXE.L немного ниже – 8.63%.
VUSA.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 9.06%
- 1 год
- 19.69%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 14.49%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSA.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 9.06% | 9.39% | 27.33% | 19.82% | -9.02% | 30.97% | 29.55% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between VUSA.L and SPXE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between VUSA.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSA.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
VUSA.L
SPXE.L
Сравнение VUSA.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSA.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 3.21 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 11.49 | -1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSA.L и SPXE.L
Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSA.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.48% | -21.81% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -6.78% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.93% | -21.81% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.93% | -21.81% | +0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -2.89% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -3.35% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSA.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSA.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 3.26% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 9.35% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.97% | 12.18% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.66% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 18.23% | -2.71% |
Сравнение комиссий VUSA.L и SPXE.L
VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSA.L и SPXE.L
Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.89% | 0.95% | 1.00% | 1.24% | 1.41% | 1.04% | 1.44% | 1.50% | 1.72% | 1.61% | 1.58% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
VUSA.L and SPXE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
VUSA.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор