PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUSA.L с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUSA.L с SPXD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VUSA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) and SPXD.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Vanguard and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VUSA.L returned 14.80%/yr vs 15.06%/yr for SPXD.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUSA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for SPXD.L.

Доходность

Сравнение доходности VUSA.L и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VUSA.L торгуется в GBP, в то время как SPXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUSA.L показывает доходность 9.86%, что значительно ниже, чем у SPXD.L с доходностью 10.40%.

VUSA.L

1 день
-0.60%
1 месяц
3.88%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.24%
1 год
28.26%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.80%
10 лет*
16.03%

SPXD.L

1 день
-0.42%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.56%
3 года*
19.23%
5 лет*
15.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUSA.L и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		9.86%9.39%27.33%19.82%-9.02%30.97%13.65%9.14%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		10.40%9.16%27.77%20.57%-8.82%30.89%14.97%8.69%

Correlation

The correlation between VUSA.L and SPXD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2019 г.

0.92

The correlation between VUSA.L and SPXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VUSA.L и SPXD.L

Секторы
VUSA.L
SPXD.L

Технологии

35.7%
35.6%

Финансовые услуги

11.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

VUSA.L
35.7%
SPXD.L
35.6%

Финансовые услуги

VUSA.L
11.6%
SPXD.L
11.8%

Коммуникационные услуги

VUSA.L
11.3%
SPXD.L
11.2%

Потребительский циклический сектор

VUSA.L
10.2%
SPXD.L
10.1%

Здравоохранение

VUSA.L
8.5%
SPXD.L
8.5%

Промышленность

VUSA.L
8.3%
SPXD.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VUSA.L
4.9%
SPXD.L
4.9%

Энергетика

VUSA.L
3.5%
SPXD.L
3.5%

Коммунальные услуги

VUSA.L
2.4%
SPXD.L
2.4%

Недвижимость

VUSA.L
1.9%
SPXD.L
1.9%

Сырьевые материалы

VUSA.L
1.8%
SPXD.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VUKE.L
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с FBCVXSPXD.L с SPYSPXD.L с VOOSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DE

Доходность на риск

VUSA.L vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUSA.L c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUSA.LSPXD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.42

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.26

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.97

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

13.50

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUSA.L vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUSA.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXD.L равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUSA.L и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSA.LSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.42

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.98

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.92

+0.16

Просадки

Сравнение просадок VUSA.L и SPXD.L

Максимальная просадка VUSA.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке SPXD.L в -26.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSA.L и SPXD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSA.LSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-26.07%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.16%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.93%

-20.93%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.93%

-20.93%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.60%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.64%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.11%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VUSA.L и SPXD.L

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что VUSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSA.LSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

3.47%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

8.51%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

11.76%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

15.32%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.09%

-1.44%

Сравнение комиссий VUSA.L и SPXD.L

VUSA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUSA.L и SPXD.L

Дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPXD.L в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.09%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.87%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VUSA.L and SPXD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VUSA.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VUSA.L and 0.05% for SPXD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUSA.L и SPXD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор