PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUS с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUS с SCHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VUS (Virtus U.S. Dividend ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VUS is actively managed, while SCHB is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VUS charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности VUS и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUS показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.78%.

VUS

1 день
-0.03%
1 месяц
3.42%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHB

1 день
0.45%
1 месяц
4.65%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.80%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.86%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUS и SCHB

2026 (YTD)2025
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		19.89%0.81%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.78%-0.14%

Correlation

The correlation between VUS and SCHB is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов VUS и SCHB

Секторы
VUS
SCHB

Технологии

34.7%
34.4%

Промышленность

11.5%
9.4%

Недвижимость

10.4%
2.4%

Финансовые услуги

9.5%
12.2%

Здравоохранение

8.3%
8.9%

Энергетика

6.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

5.3%
10.1%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.6%

Сырьевые материалы

2.7%
2.0%

Технологии

VUS
34.7%
SCHB
34.4%

Промышленность

VUS
11.5%
SCHB
9.4%

Недвижимость

VUS
10.4%
SCHB
2.4%

Финансовые услуги

VUS
9.5%
SCHB
12.2%

Здравоохранение

VUS
8.3%
SCHB
8.9%

Энергетика

VUS
6.0%
SCHB
3.7%

Коммуникационные услуги

VUS
5.3%
SCHB
10.1%

Потребительский циклический сектор

VUS
5.2%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

VUS
3.3%
SCHB
2.3%

Потребительский защитный сектор

VUS
3.2%
SCHB
4.6%

Сырьевые материалы

VUS
2.7%
SCHB
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus U.S. Dividend ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с VUS:
VUS с VDIVUS с VTIVUS с RSSYVUS с BUFXVUS с VSHYVUS с ASMFVUS с ASGM
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

VUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUS
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus U.S. Dividend ETF (VUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VUS vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUSSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.20

0.83

+2.37

Просадки

Сравнение просадок VUS и SCHB

Максимальная просадка VUS за все время составила -9.45%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUS и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUSSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.45%

-35.27%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.91%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.27%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-4.11%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VUS и SCHB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUSSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.97%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

12.11%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

17.24%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.31%

-3.73%

Сравнение комиссий VUS и SCHB

VUS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUS и SCHB

Дивидендная доходность VUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности SCHB в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.01%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
VUS
Virtus U.S. Dividend ETF		0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VUS and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for VUS.

SCHB has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.73% for VUS.

They also come from different issuers: Virtus and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for VUS and 0.03% for SCHB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUS и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор